Модели коллективного страхования крупных рисков
П
).
Величина W
З
определяется аналогично и равна:
Минимальное требование к величине страховой ставки a
З
со стороны З выражается неравенством:
или 
,
где
– доля прибыли эксплуатирующей организации в структуре стоимости реализации проекта;
– доля затрат эксплуатирующей организации в структуре стоимости реализации проекта.
Например, для значений P
= 0,9
, D
Э
= 0,05
и D
ЭР
= 0,15
уровень страховой ставки a
З
0,2
. При снижении доли нормативной прибыли D
Э
величина страховой ставки будет приближенно ограничена долей эксплуатационных затрат в структуре стоимости реализации проекта.
Рассмотрим доходы страховщика. В соответствии с общей схемой они будут выражаться следующим образом:
.
С точки зрения С уровни страховых ставок должны обеспечивать в среднем по крайней мере неотрицательность его доходов, т. е.:
.
При равенстве страховых ставок a
З
=
a
П
=
a
ограничение носит тривиальный характер a
³
1 – P
.
Окончательно модель 4.1 принимает вид:
|
Модель 4.2
. Случай ограниченной компенсации (при возникновении страхового случая проводится одна повторная реализация; в случае его неудачи З возвращает П стоимость объекта страхования).
С учетом вновь введенных условий, модель доходов участников страховой операции будет представлена следующей системой уравнений:
.
Из рассмотрения требования неотрицательности средних доходов П, З и С по итогам реализации проекта:
, 
, 
,
как условия экономической целесообразности их вступления в отношения страхования в качестве субъектов, вытекает система требований к величинам a
П
и a
З
, на основании которых можно построить области допустимых решений. При этом, исходя из общих для всех субъектов условий возникновения страхового события, достаточно рассмотреть случай равенства страховых ставок П и З (a
З
=
a
П
=
a
).
или
,
– доля затрат на закупку объекта страхования в структуре стоимости запуска (остальные относительные параметры были определены выше).
Необходимо отметить, что в модели 4.2для З необходимо дополнительно ввести условие "заинтересованности в успехе" (или "регулярности") – требование подобрать экономические параметры модели таким образом, чтобы обеспечить повышение его фактических доходов при снижении числа повторных запусков, т. е.: